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股票收盘价与滑动平均线MA

  • 文章作者 郜燕林
  • 发布日期 5月 20, 2022
股票收盘价与滑动平均线MA
plan1的盈利区间。

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理论上，在持续的涨势中，12日EMA线在26日 EMA线之上，其间的正离差值( DIF)会越来越大;反之，在跌势中离差值可能变为负数(—DIF)，也会越来越大，而在行情开始好转时，正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值(DIF)与离差值的N日平均线(N日EMA)的交叉信号作为买卖信号的依据，即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。另外，MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线，其公式为：BAR=2(DIF-DEA)，我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。

股票收盘价与滑动平均线MA

刘晓, 股票收盘价与滑动平均线MA 丁润莹, 王淑慧. 基于凸组合的移动平均线策略应用研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2019, 46(2): 118-122. DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2019.02.018.

LIU Xiao, DING RunYing, WANG ShuHui. A moving average trading strategy based on convex combination[J]. Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science), 2019, 46(2): 118-122. DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2019.02.018.

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Contents Abstract Full text Figures/Tables PDF

摘要：鉴于随着市场有效性的增强，作为量化投资技术分析中重要指标之一的传统移动平均线策略逐渐失效。基于凸组合思路构建改进移动平均线策略，并给出了策略交易规则。对2005年10月17日-2017年12月31日的日收盘价数据进行不同日期参数的均线策略回测检验，结果表明：基于凸组合的移动平均线策略表现优于传统移动平均线策略，日期参数组合5~20的凸组合策略表现最好，基于凸组合的移动平均线策略具有较好的应用价值。

1. School of Finance and Banking, University of International Business and Economics, Beijing 100029;
2. School of Economics and Management, Beijing University of Chemical 股票收盘价与滑动平均线MA Technology, Beijing 100029, China

Abstract: As the effectiveness of the market increases, the traditional moving averages strategy-one of the important indicators in technical analysis-has gradually become invalid. This article describes an improved moving average strategy based on convex combinations and gives the strategy trading rules. The moving average strategy back-testing results of different date parameters of the closing price data from October 17, 2005 to December 31, 2017 show that our moving average line strategy based on convex combination performs better than the traditional moving average strategy, and the convex combination strategy of date parameter combination 5-20 performs best. Thus the 股票收盘价与滑动平均线MA moving average strategy based on convex combination clearly has better application value.

技术分析 [ 1 - 股票收盘价与滑动平均线MA 2 ] 作为一种重要的投资分析手段，被广泛应用于股票、期货、外汇等金融产品的分析与交易。移动平均(moving average，MA)线是表示过去某特定天数价格平均值的曲线，是技术分析中的常用指标。学者们在研究MA策略有效性 [ 3 - 5 ] 的基础上对其进行了改进。Liu等 [ 6 ] 提出模糊MA策略，通过实证表明模糊MA可比传统MA策略获得更稳定的收益；Papailias等 [ 7 ] 提出的价格和MA交叉交易策略提高了投资者的累积收益率和夏普比率；简清明等 [ 8 ] 将支持向量机算法与MA策略相结合来判断市场走势；李馨旖等 [ 9 ] 建立了可用于预测股票次日收盘价的多元非线性回归MA模型。

设X是一组有限点x1, x2, …xn的凸组合，且满足

$ X = + + \cdots + $ (1)

因改进后的凸组合策略开仓条件与传统策略开仓条件相同，设置一个统一的开仓信号(S)

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$ S = \left\< > &\\ 0& \end> \right. $ (2)

设开仓时间为t，开仓时的价格为pt，当前价格为pt+δ，其中δ>0。当持有多头时，开仓后继续持有多头的概率为PSt+δ=1>，平仓多头的概率为PSt+δ=0>=1-PSt+δ=1>。将开仓时的价格pt与当前价格pt+δ的凸组合定义为该只标的股票价格的期望pt+δ * ，则有

$ p_^* = P\< = 0\> + P\< = 1\> $ (3)

从交易心理上来说，投资者希望标的股票的当前价格pt+δ≥pt+δ * ，这样投资者能继续持有多头并享受其价格上涨带来的收益，即继续持有多头的条件为pt+δ≥pt+δ * 。继续持有多头条件pt+δ≥pt+δ * 的充要条件为pt+δ≥pt，与继续持有多头的概率无关。

改变后的平仓条件为：在传统MA交易策略的平仓条件满足后，进而判断是否满足条件pt+δ≥pt，若满足，则继续持有多头，反之则平仓。当再次出现开仓信号时，将开仓信号发出时的价格替换为pt，再判断是否满足继续持仓的条件。凸组合策略的平仓条件(C)可表示为

$ C = \left\< > &> < >\\ & \end> \right. $

当C=1时，平仓多头；当C=0时，不平仓，继续持有多头。

图 1 凸组合策略和传统策略比较 股票收盘价与滑动平均线MA Fig.1 Comparison between the convex combination strategy and the traditional strategy

(1) t日开仓信号发出时，根据t日收盘价买入标的股票建仓，不能成交的零散资金作为持有现金进行管理；

(2) t日平仓信号发出时，根据t日收盘价卖出标的股票进行平仓；

(4) 若t日已经持有标的多头，t日再次发出开仓信号时继续之前多头持仓，不再重复开仓。

2 实证及结果分析 2.1 数据选取及实验假设

(1) 初始投资资金1 股票收盘价与滑动平均线MA 000 000元。

(2) 若t日开仓信号出现，按照t日收盘价用所有资金买入标的股票建仓；若t日平仓信号出现，按照t日收盘价卖出所有持仓进行空仓。

通过以下指标来比较策略在整个投资期的综合表现。(1)平均年化收益率(average annual yield)

式中，n为投资年限，VT为投资期末资产净值，V1为投资期初资产净值。(2)超额收益率(excess yield)

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关于作者：

  • 张丹(Conan), 程序员Java,R,PHP,Javascript
  • weibo：@Conan_Z
  • blog: http://blog.fens.me
  • email: [email protected]

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前言

目录

1. 移动平均线

计算公式： MA = (C1+C2+C3+C4+C5+….+Cn)/n ,C为收盘价，n为移动平均周期数例如，5日移动平均价格计算方法为：

  • 简单移动平均线(SMA)：又称“算术移动平均线”，是指对特定期间的收盘价进行简单平均化的意思。一般所提及之移动平均线即指简单移动平均线(SMA)。
  • 加权移动平均线(WMA):加权移动平均线(Weighted Moving Average 简称WMA)，是一种按时间进行加权运算的移动平均线。时间越近越近的价格，权重越大。计算方式是基于加权移动平均线日数，将每一个之前日 数比重提升。每一价格会乘以一个比重，最新的价格会有最大的比重，其之前的每一日的比重将会递减。加权移动平均线是移动平均线(MA)的改良。
  • 指数平滑移动平均线(EMA):指数平滑移动平均线EXPMA(Exponential Moving Average)，为解决一旦价格已脱离均线差值扩大，而平均线未能立即反应，EXPMA可以减少类似缺点。

2. 均线模型

300104

以乐视网(300104)股票日K图为例，截取2012年8月到2014年7月的股价数据。

  • 黄金交叉，当10日均线由下往上穿越30日均线，10日均线在上，30日均线在下，其交叉点就是黄金交叉，黄金交叉是多头的表现，出现黄金交叉后，后市会有一定的涨幅空间，这是进场的最佳时机。
  • 死亡交叉，当30日均线与10日平均线交叉时，30日均线由下住上穿越10日平均线，形成30日平均线在上，10日均线在下时，其交点称之为”死亡交叉”，”死亡交叉”预示空头市场来临，股市将下跌此时是出场的最佳时机。
  • 移动平均线是股价定型后产生的图形，反映较慢，只适用于日间交易。
  • 移动平均线不能反映股价在当日的变化及成交量的大小，不适用于日内交易。
  • 移动平均线是趋势性模型，如果股价未形成趋势，只是频繁波动，模型不适用。

3. 用R语言实现均线模型

3.1 从互联网下载数据

利用quantmod包的getSymbols()函数，默认会通过Yahoo的金融开放API下载数据，我们选择IBM的股票数据，从2010-01-01到今天2014-07-09的4年多的日间交易数据。数据类型为xts格式的时间序列，数据包括7个列，以日期做索引列，其他6列分别为 开盘价(Open), 最高价(High), 最低价(Low), 收盘价(Close), 交易量(Volume), 调整价(Adjusted)。

3.2 实现简单的蜡烛图

ibm_1

ibm_2

3.3 自定义均线图

  • 日期时间序列为索引
  • 收盘价做为价格指标
  • 不考虑成交量及其他维度字段
  • 取2010-01-01至2012-01-01，形成趋势的数据
  • 画出价格曲线，5日均线，20日均线，60日是均线

maline

3.4 一条均线的交易策略

  • 1. 以股价和20日均线的交叉，进行交易信号的判断。
  • 2. 当股价上穿20日均线则买入(红色)，下穿20日均线卖出(蓝色)。

line1_1

line1_2

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3.5 二条均线的交易策略

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line2_2

line2_3

3.6 对比两个模型的盈利情况

line3_1

plan1的盈利区间。

line3_2

plan1和plan2同时存在的盈利区间。

股票里每条线

股票里每条线

七、一、日K线是用红绿颜色分别表现股价的开盘,最高,最低和收盘价格的图线. 1.阳线(红色):表示收盘价高于开盘价. 2.阴线(绿色):表示收盘价低于开盘价. 3.上影线:当K线为阳线时,上影线为当日最高价与收盘价之差;当K线为阴线时,上影线为当日最高价与开盘价之差. 4.下影线:当K线为阳线时,下影线为当日开盘价与最低价之差,当K线为阴线时,下影线为当日收盘价与最低价之差. 5.实体线:表示当日收盘价与开盘价之差. 二

八、其实当你做过N次交易之后,股票收盘价与滑动平均线MA 就会发现: 每条均线都重要,但是每条均线又都不重要.为什么这么说呢? 因为你事后看好象是均线金叉就上涨,死叉就下跌,但是在过程中,价格可以随时上穿任何一条均线,也可以随时下穿任何一条均线,别人说什么某某均线有支撑、某某均线有压力,都是事后说的,没有实战作用.因为是先有价格的波动,才有均线的走势. 如果你按均线交叉来交易,那会吃大亏的. 建议研究: 股票收盘价与滑动平均线MA 1、K线本身的含义(单根K线、组

九、在股票K线图中白线、黄线、紫线、绿线依次分别表示5日、10、30、60日平均移动线,但这并不是固定的,会根据设置的不同而不同,MA5,白色的曲线代表5日均线,表示的即是该股票近5天的平均收盘价格;以此类推. 移动平均线运用法则: 股票收盘价与滑动平均线MA 1、上升行情初期,短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线,形成的交叉叫黄金交叉.预示股价将上涨:5日均线上穿10日均线形成的交叉;10日均线上穿30日均线形成的交叉均为黄金交叉. 2、当