机械式交易系统 : 原理, 构建与实战
本书作者先介绍了传统一些曲线拟合的系统优劣势, 从而引出了构建交易系统的核心, 机械交易系统的目标就是做非曲线拟合的系统.从历史上的2%的系统, 均线系统以及其他的一些中线系统, 比如"海龟"系统, 甚至130日的长线系统的历史数据对比研究来看, 这些机械交易系统的本质都是界定趋势, 换句话说都是趋势跟随系统.而其他的一些系统在未来为什么会失败, 也是作者想重点研讨的.作者介绍了如何构建, 检验, 调整, 测算到后如何评估这些系统.
机械式交易系统
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没有不好的交易指标，只有不好的交易策略
所有成功的交易者都是机械化交易者
拉里?威廉斯、约翰?墨菲、小罗伯特 R. 普莱切特 集体推荐
美国*交易系统分析师代表作
适用于期货、股票及外汇市场
交易系统开发者必备参考书
本书用简单的语言解释了复杂的、通常令交易者困惑不解的*为综合和权威的理论——创造性和机械交易系统。无论读者是否具有商品期货交易经验，都将从中受益匪浅。本书讲解了：
·为什么投机性的交易无法持续。
·为什么交易亏损的比率如此之高。
·为什么一定要遵循完全机械的方法。
·如何一步步地创建你自己的交易系统。
·如何评估昂贵的商品交易系统。
本书可读性极强，将告诉你如何用系统的方法去分辨什么才是有效的系统。巴布科克花了5年时间，在10个市场上对各种交易系统进行了测试，在书中还为读者提供了他自己创建的简单、高效的长期系统。
小布鲁斯·巴布科克是《商品交易者消费报告》的出版者，这是一份双月出版的简报，主要关注*商品顾问服务和长期特殊时间投资顾问简报《大型走势》的业绩。从1975年起巴布科克就一直是位活跃的商品交易者。
巴布科克已经出版了4本商品交易类书籍，与人合著《交易策略》与《高业绩期货交易》，并在《期货》杂志发表多篇文章。他还是金融消息网和国际许多商品讲座的常客。
巴布科克设计过数个交易系统，其中包括16个不同的可优化的交易系统程序、3个独一无二的交易工具以及一个为利用连续合约而设计的数据管理程序。
推荐序
前言
致谢
第1章 简述商品交易中的难题 1
你从未真正买进或卖出任何商品 2
你是在押注价格的变动 3
杠杆效应 6
交易的成本 10
趋势 13
交易时间框架 18
预测市场 18
成功的商品交易的3项基本原则 22
第2章 人们从事商品交易失败的原因 23
缺乏了解 27
资金不足 30
不切实际的预期 31
缺乏耐心 32
缺乏纪律 33
厌恶高风险 34
第3章 机械式交易方法 37
第4章 机械式交易系统的创建 48
曲线匹配系统 49
非曲线匹配系统 53
系统优化 57
第5章 商品交易方法的测试 59
数据的时间周期 60
数据类型 62
测试的时间段 65
分段优化及测试 67
在不同市场测试 68
交易成本 68
测试日线数据时的特殊问题 69
评估测试结果 73
第6章 交易系统的优化 81
系统优化之圆桌会议 82
第7章 交易系统推销简史 107 机械式交易系统
第8章 流行交易方法的绩效——参考框架 129
测试的市场 129
测试时段和数据类型 132
绩效标准与方法论 132
4套流行的交易系统 134
2%转向交易系统 140
巴布科克长线交易系统 142
第9章 进场方法 147
趋势指标 机械式交易系统 148
摆荡指标 153
进场触发指标 165
价格形态 171
进场概念的组合 177
第10章 设置止损的方法 181
价格（波幅）止损 184
时间止损 189
资金管理止损 192
盘中止损或收盘止损 195
转向止损 195
第11章 出场的方法 机械式交易系统 199
盈亏平衡止损点 200
跟随止损 202 机械式交易系统
固定及变动盈利目标 207
摆动盈利目标 213
第12章 交易系统和市场 217
系统规格 217
价格走势对系统绩效的影响 220
不同市场投资组合的交易 242
用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作 249
将交易系统用在股市 251
市场识别测验的答案 252
第13章 创建属于自己的交易系统 253
第14章 追随你的交易系统 261
贪婪与恐惧 261
持续亏损的阴影 263
低估亏损的冲击 263
交易系统在何时失败 266
交易者只想寻求刺激 268
了解运气的成分 269
第15章 资金管理 271
适当的账户规模 272
市场和交易系统的分散化 273
风险管理 275
交易多份合约 279
第16章 交易管理 280
调整交易的合约数量 280
结果 283
净值曲线的管理 292
第17章 摘要与结论 305
附录A 长期周线图（1978～1988年） 315
附录B 面包及黄油标普当日平仓交易系统 341
附录C 机械式交易系统 巴布科克长线系统的模拟交易 349
★★★★★《机械式交易系统》小布鲁斯.巴布科克 2017
（3）风险管理：风险管理有两个要点。第一是每一笔交易根据你的交易方法及账户规模，限定任何单笔交易所允许的最大损失。即使是好的交易系统，最后也会产生一连串的大笔损失，对此没有方法可避免。为了在这一连串不可避免的损失中保护自己，唯一方法就是将损失控制在只占你风险资本的一部分（2%-3%）。你的最大资金回撤应该以你起始的风险资本为基础做计算，而不是用现存的资本。第二个要点是尽量避免不必要的风险交易，如：可预期到的大波动或大跳空。
（4）交易多份合约：建议使用多重固定利润目标，要比在反转信号出现时出清所有头寸要更具有盈利性。为了以机械式系统做交易，这个方法需要在同一时间用许多系统在同一个市场做交易。
*5种调整交易合约数量的方法：
（1）中性策略：交易相同数量的合约；
（2）马丁格尔法：以一单位赌注开始，在每次赔钱后，将赌注加倍，而在任何一次赢钱后，下一次又回归到一单位赌注；
（3）反马丁格尔法：以一单位赌注开始，在每一次赢钱后将赌注加倍，但在每一次损失后，就回到一单位赌注。
（4）损失加码法：在每一笔赢或输之后，有系统地改变赌注，有顺序地向上或向下加码。如：以几个单位 赌注开始，在每一笔损失之后，增加一单位赌注，而在每一次赢钱之后减少一单位赌注；
（5）赢钱加码法：与损失加码法相反，以几个单位赌注开始，在每一次赔钱之后，减少一单位赌注，在每一次赢钱之后增加一个单位赌注。
方法一：净值曲线法——使用每月的净值形态产生交易信号，即等待某些必将出现的损失月份过去之后再开始交易。
方法二：净值分布法——使用每月净值变化的分布，指出异常好的月份及异常坏的月份，这些极端水准产生开始及停止交易的信号。即在一个异常损失惨重的月份之后开始交易，并且在一个大有斩获的月份之后停止交易。
书中提到的参考资料：
J.韦尔斯.怀尔德（J.Welles Wilder）1978年出版的经典之作《技术交易系统的新概念》（New Concepts in Technical Trading Systems），介绍了6种数据交易工具和6种纯机械式的交易系统（包括RSI、SAR、DMI、ATR）
杰克.茨瓦格的《期货市场完全指南》（A Complete Guide to the Futures Markets），作者认为此书是有关期货交易的最佳书籍
作者本人的另一本《高级交易原则与系统》（Advanced Trading Principles and Systems）
投机人若想深入了解交易心理，可以阅读这方面最好的书籍之一——《股票作手回忆录》（Reminiscences of a Stock 机械式交易系统 Operator），由杰西.利弗莫尔所著
杰克.伯恩斯坦的《超越投资心理系统》（Beyond thd Investor's Quotient）、《投资心理系数》（The Investor's Quotient），关于交易心理
机械式交易系统：原理、构建与实战
目录
推荐序
前言
致谢
第1章 简述商品交易中的难题 1
你从未真正买进或卖出任何商品 2
你是在押注价格的变动 3
杠杆效应 6
交易的成本 10
趋势 13
交易时间框架 18
预测市场 机械式交易系统 18
成功的商品交易的3项基本原则 22
第2章 人们从事商品交易失败的原因 23
缺乏了解 27
资金不足 机械式交易系统 30
不切实际的预期 31
缺乏耐心 32
缺乏纪律 33
厌恶高风险 34
第3章 机械式交易方法 37
第4章 机械式交易系统的创建 48
曲线匹配系统 49
非曲线匹配系统 53
系统优化 57
第5章 商品交易方法的测试 59 机械式交易系统
数据的时间周期 60
数据类型 62
测试的时间段 65
分段优化及测试 67
在不同市场测试 机械式交易系统 68
交易成本 68
测试日线数据时的特殊问题 69
评估测试结果 73
第6章 交易系统的优化 81
系统优化之圆桌会议 82
第7章 交易系统推销简史 107
第8章 流行交易方法的绩效——参考框架 129
测试的市场 129
测试时段和数据类型 132
绩效标准与方法论 132
4套流行的交易系统 134
2%转向交易系统 140
巴布科克长线交易系统 142
第9章 进场方法 147
趋势指标 148
摆荡指标 153
进场触发指标 165
价格形态 171
进场概念的组合 177
第10章 设置止损的方法 181
价格（波幅）止损 184
时间止损 189
资金管理止损 192
盘中止损或收盘止损 195
转向止损 195
第11章 出场的方法 199
盈亏平衡止损点 200
跟随止损 202
固定及变动盈利目标 207
摆动盈利目标 213
第12章 交易系统和市场 217
系统规格 217
价格走势对系统绩效的影响 220
不同市场投资组合的交易 242
用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作 249
将交易系统用在股市 251
市场识别测验的答案 252
第13章 创建属于自己的交易系统 253
第14章 追随你的交易系统 261
贪婪与恐惧 261
持续亏损的阴影 263
低估亏损的冲击 263
交易系统在何时失败 266 机械式交易系统
交易者只想寻求刺激 268
了解运气的成分 269 机械式交易系统
第15章 资金管理 271
适当的账户规模 272
市场和交易系统的分散化 273
风险管理 275
交易多份合约 279
第16章 交易管理 280
调整交易的合约数量 280
结果 283
净值曲线的管理 机械式交易系统 292
第17章 摘要与结论 305
附录A 长期周线图（1978～1988年） 315
附录B 面包及黄油标普当日平仓交易系统 341
附录C 巴布科克长线系统的模拟交易 349
· · · · · · (收起)