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CME期货持仓分析报告

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CME期货持仓分析报告

★ 市场分析:CFTC黄金/白银持仓周报数据显示, 看多黄金降温看多白银升温, 刚刚过去的一周剧情可谓跌宕起伏,上半周市场的关注点聚焦于中美贸易关系上面,特朗普在中兴通讯拒绝令和对中国征收关税问题上做出让步,但随后又称谈判有困难,这使得周初黄金左右为难;直至下半周美朝关系恶化,受朝鲜半岛局势,黄金出现15点的大幅拉升,举站回千三关口因“特金会”取消,但仅一天之后又惨遭打脸称峰会仍可能运行,致黄金重新徘徊于千三关口。同时美指走强对黄金长期压制。

CFTC 期貨交易人報告

什麼是交易人報告 (Commitments of Traders, 或 COT Reports)?
美國商品期貨交易委員會(CFTC)為期貨交易的主管機關, COT Reports 是CFTC每周五發佈的一份報告, 這份報告統計交易者在當周周二收盤時的倉位分佈, 提交者是來自芝加哥、紐約、堪薩斯城和明尼安納波利斯的期貨或期權交易所。 CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders)已經行之有年, 投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外, 也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理, 作成對於走勢研判有助的淨部位走勢圖。

如何用Python下载并分析期货持仓数据

数据工程与机器学习 于 2020-10-12 10:32:36 发布 1107 收藏 12

期货持仓报告

期货持仓报告,简称COT(Commitment of Traders)报告,记录机构投资者包括商业公司和对冲基金的期货持仓数据。由美国期货交易委员会(CFTC)公布,公布时间是每周五下午2点30分(美东时间)。

  • 商业持仓(Commercial): 产品制造商/销售商的期货持仓,划分为多头和空头,用期货来对冲价格波动的风险。
  • 非商业持仓(Noncommercial): 对冲基金,投行和大型个人玩家的期货持仓,划分为多头和空头,简称"投机性头寸"。
  • 多头持仓(Long): 多头合约的数量。
  • 空头持仓(Short): 空头合约的数量。
  • 未平仓合约(Open Interest): 流通在外未交割的合约数量。
  • 无需报备头寸(Non-reportable Position): 未达到CFTC要求的未平仓合约数量,指小玩家的持仓。

1. 准备数据

categorysymbolnamecnnamecode_futurecode
0currencyICE_DXU.S. Dollar Index美元指数CHRIS/ICE_DX1CFTC/098662_FO_L_ALL
1currencyCME_BTBitcoin CME Futures比特币NaNCFTC/133741_FO_L_ALL
2currencyCME_BPBritish Pound英镑CHRIS/CME_BP1CFTC/096742_FO_L_ALL
3currencyCME_CDCanadian Dollar加元CHRIS/CME_CD1CFTC/090741_FO_L_ALL
4currencyCME_JYJapanese Yen日元CHRIS/CME_JY1CFTC/097741_FO_L_ALL
Open InterestNoncommercial LongNoncommercial ShortCommercial LongCommercial Shortsymbol
Date
2020-09-089607.05102.02253.02375.06067.0CME_PA
2020-09-1510005.05619.02453.02190.06253.0CME_PA
2020-09-229605.05489.02433.02198.05737.0CME_PA
2020-09-299148.04912.02263.02236.05512.0CME_PA
2020-10-069630.05490.02283.02255.05880.0CME_PA

2. 投机性头寸

非商业期货净头寸 = 非商业期货多头 - 非商业期货空头。

在这里插入图片描述

3. 短期头寸变化

在这里插入图片描述

4. COT指数

计算公式: c i t = n e t p o s t − m i n ( n e t p o s ) m a x ( n e t CME期货持仓分析报告 p o s ) − m i n ( n e t p o s ) ci_t = \frac c i t ​ = CME期货持仓分析报告 m a x ( n e t p o s ) − m i n ( n e t p o s ) n e t p o s t ​ − m i n ( n e t p o s ) ​

  • c i t ci_t c i t ​ 是第t期的COT指数
  • n e t p o s t netpos_t n e t p o s t ​ 是第t期的非商业期货净头寸
  • m i n ( n e t p o s ) min(netpos) m i n ( n e t p o s ) 是过去K期的非商业期货净头寸的最小值
  • m a x ( n e t p o s ) max(netpos) m a x ( n e t p o s ) 是过去K期的非商业期货净头寸的最大值

COT指数的取值范围在 [ 0 , 1 ] [0, 1] [ 0 , 1 ] ,越接近0,看空情绪越强烈,越接近1,看涨情绪越强烈。

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